條件風險

Ⅰ 作業條件風險性評價 風 險 等 級(R)怎麼劃分

風險度 等級 應採取的行動/控制措施 實施期限
20-25 巨大風險 在採取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估 立刻
15-16 重大風險 採取緊急措施降低風險，建立運行控製程序，定期檢查、測量及評估 立即或近期整改
9-12 中等 可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通 1-2年內治理
4-8 可接受 可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查 有條件、有經費時治理
＜4 輕微或可忽略的風險 無需採用控制措施，但需保存記錄

Ⅱ 請通俗解釋一下CVaR(條件風險價值)

風險控制一直是投資裡面一個比較重要的話題。最關鍵的風險管理，就是這個投資組合可能會虧多少錢。長期以來，一個比較流行的風險量度方法就是Value
At Risk (VAR)。VAR
假設投資組合的價值波動遵循正態分布，因此可以根據正態分布的概率分布，選擇一個非常小的概率（一般為5%）來計算投資組合在這個概率下的波動值。
例如，我們已知正態分布下投資組合有5%的概率會超過NORMSINV(95%)=1.64個標准差的波動。並且已知一個投資組合的均值為100，標准差為10。根據VAR的定義，這個投資者組合的VAR=10*1.64=16.4萬。即我們根據歷史數據和VAR的計算結果，有95%的把握這個組合的損失不超過16.4萬。
雖然VAR有著很多優點，比如實現簡單，計算方便，以及容易為第三方所理解等等。但是，有些風險問題並不能夠用VAR來解決。

例如，雖然我們知道95%的概率下這個組合的損失不會超過VAR值，但是如果超過了95%概率，那麼組合的期望損失又是多少？VAR無法回答上述問題。甚至，假設有投資組合A和投資組合B的5%預期損失相同，但是2%的預期損失不同，兩個投資組合的風險在VAR測量下是一樣的。這顯然會誤導投資者的獨立決定。
例如，雖然我們知道95%的概率下這個組合的損失不會超過VAR值，但是如果超過了95%概率，那麼組合的期望損失又是多少？VAR無法回答上述問題。甚至，假設有投資組合A和投資組合B的5%預期損失相同，但是2%的預期損失不同，兩個投資組合的風險在VAR測量下是一樣的。這顯然會誤導投資者的獨立決定。
因此，業界推出了Conditional Value At Risk (CVAR)指標，作為VAR的一個補充。與VAR比較，CVAR的優勢在於它統計的是不是一個點概率上的數值，而是超越選定概率以上的所有損失的加權平均期望值。

仍然以上面的投資組合為例，假設我們已知VAR下5%概率的損失是16.4萬，然後我們設定5%-0%的損失是近似線性遞增，從16.4萬上升到整個100萬本金，因此簡單計算下CVAR就等於 (16.4+100)/2=58.2萬。換言之，根據CVAR我們預期在小於5%的概率下，整個股票組合的期望損失為58.2萬。這個數字比VAR的結果16.4萬要大，因此一般情況下，用CVAR計算出來的結果要比VAR更加保守。同時，它也解決了不同尾部分布的投資組合之間的風險比較問題。
當然，CVAR也有它的一些使用限制。比如它仍然需要依賴於給定的風險分布假設，而這個風險分布假設有可能會隨著時間推移而變化。即使是同樣的正態分布假設，其均值和方差都會隨著量度樣本而改變。另外，計算CVAR一般涉及到微積分，需要較為高級的工具如Matlab等，也限制了CVAR的推廣。無論如何，CVAR已經作為一個極其有希望的VAR替代指標，被越來越多的金融機構所採用。

Ⅲ 根據風險理論,可保風險的條件之一是

1.可保風險的存在（理想的可保風險應具備以下條件）
a.風險必須是純粹風險
b.風險必須具有不確內定性容
c.風險必須使大量的標的均有遭受損失的可能
d.風險必須有導致重大損失的可能
e.風險不能使大多數保險對象同時遭受損失
f.風險必須具有現實的可測性

Ⅳ 風險特徵產生條件是什麼意思

風險具有以下特徵：
1．客觀性風險是一種客觀存在，即它的存在與否是人類所無法決定的，也就是說，它不是以人的意志為轉移的。就像我們所熟知的自然災害、意外事故、生老病死及決策失誤等風險。雖然我們知道這些風險的存在，也能夠部分地控制它們，但我們無法完全消除它們。即風險是無法完全控制和排除的。盡管風險是無法完全控制與排除的，但就風險的發生而言，它是有一定的規律性的，而這種規律性又為我們提供了認識風險、評估風險和進行風險管理，從而將風險所造成的損失降到最低的可能性。2．損害性一般的風險（投機風險除外）發生會給人們的生活帶來損害（或稱損失）。物質上損失往往是可以用貨幣來衡量的；但一旦造成人身損害，就比較難以用貨幣來衡量了。但通過其他途徑也可以採取貨幣的形式表現出來，其通常表現為經濟收入上的減少、或支出增加、或兩者兼而有之。總之，風險的發生將會給我們的生活產生影響。

Ⅳ 什麼是可保風險，其條件有哪些

可保風險是指符合承保人承保條件的特定風險。盡管保險是人們處理風險的一種方式，它能為人們在遭受損失時提供經濟補償，但並不是所有破壞物質財富或威脅人身安全的風險，保險人都承保。

中國現階段風險時期均衡理論的實施條件尚不成熟，各保險企業應謹鎮運用弱化的可保條件來承保風險，以免造成保險經營的不穩定。各保險公司可在風險組合基礎上，同時兼顧保險宏觀監管的法律法規。

可保風險是保險人可接受承保的風險。即符合保險人承保條件的風險，是風險的一種形式。可保風險必須具備下列條件：

1、可保風險是純粹風險；

2、風險的發生必須具有偶然性；

3、風險的發生是意外的；

4、風險必須是大量標的均有更愛損失的可能性；

5、風險的損失必須是可以用貨幣計量的。

(5)條件風險擴展閱讀：

與保險的關系

風險是保險產生和存在的前提

無風險就無保險。保險產生和發展的過程表明，保險是基於風險的存在和對因風險的發生所引起的損失進行補償的需要而產生和發展的。

風險的發展是保險發展的客觀依據，也是新險種產生的基礎

隨著社會的進步和科技水平的提高，在給人們帶來新的更多的財富的同時，也給人們帶來了新的風險和損失，與此相適應，也不斷產生新的險種。

Ⅵ 條件風險價值 cvar是屬於哪個專業的學科

金融類學科，例如金融工程，資產管理，資產評估等所有涉及到風險管理內與評估的學科都容會接觸到這個東西，不過本科階段不要求深入學習這個東西。我是在金融風險管理這門課上有看到過這個東西。另外，FRM裡面也有這個東西，financial risk manager一個全世界認可的金融風險管理師考試。

Ⅶ 具備怎樣的條件才能得到風險投資

項目方具備個人素質和完整的商業計劃書

有技能齊全的創業團隊
有清晰地規劃和調研
有自己的創業資金
需要接受財務控制
積極參加線上線下路演活動，側重項目可行性分析、團隊實力、股本結構、資金數量、資金用途、利潤分配和退出方式，強調資本的需求量，創業者要明確資金用途，估算資本需求量，預計固定資本和運營資本的數量。

Ⅷ 舉例 決策的風險條件

風險決策的特點：

1、決策目標一般是經濟性的，可以用貨幣來計量;

2、存在多個可行方案，每個方案的收益或損失可以根據項目的生產能力和市場預測資料比較准確的進行估計；

3、未來環境可能出現多種自然狀態;

4、各種自然狀態發生的概率可以根據歷史資料或經驗進行判斷;

5、決策標準是使期望凈收益達到最大或期望損失減至最小。

風險型決策是一種隨機決策。一般具備五個基本條件是:

1、有一個明確的決策目標。

2、存在兩個以上可供選擇的方案。

3、存在著不以決策人意志為轉移的各種自然狀態。

4、可測算不同方案在不同自然狀態下的損益值。

5、可測算出種種自然狀態發生的客觀概率。

Ⅸ 風險決策應具備哪些條件

風險決策應具備的條件如下：

A.決策者對未來可能出現何種自然狀態不能確定

B.具有一個決策者企圖達到的明確目標

C.存在兩個以上可供選擇的行動方案

D.存在著不以決策者意志為轉移的兩種以上自然狀態

E.各個行動方案在各個自然狀態下的損益值可以計算出